Bien avant de maîtriser les arts obscurs et de devenir celle que nous connaissons sous le nom de « Bayonetta », notre héroïne s'est jadis aventurée dans la forêt interdite d'Avalon. À ses côtés, Chouchou, le tout premier démon avec qui elle s'est liée et qui réside dans sa peluche. Incarnez à la fois Cereza et Chouchou dans une dangereuse forêt à la recherche d'un pouvoir qui permettra à Cereza de sauver sa mère.